Határidős ügyletek

Részvény alapú ügyletkör

Keler alapletét követelmény letöltése (1.rész)
Hatályos: 2010.09.08-tól
Keler alapletét követelmény letöltése (2.rész)
Hatályos: 2012.01.09-től

Pénzügyi ügyletkör

Keler alapletét követelmény letöltése
Hatályos: 2012.01.09-tól

Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény letöltése a Hirdetmények oldalról

Fogalmak

• Jegyzési deviza: Az a devizanem (beleértve a magyar forintot), amelyben a tőzsdei határidős ügyletben az alaptermék vételára meghatározásra kerül.
• Nyitott pozíció: Ügyfélnek adott kontraktusban fennálló nyitott pozíciójának mennyisége. A nyitott pozíció pozitív szám, akár eladási, akár vételi pozícióról van szó.
• Utolsó elszámolóár: Az adott kontraktusra az elszámolóház vagy tőzsde által legutoljára közzétett elszámolóár.
• Bekerülési ár: A nyitott pozíció mennyiségekkel súlyozott átlagos bekerülési ára, amelyet úgy kell kiszámítani, hogy azon ügyletek esetében, amelyek az utolsó elszámololóár megállapítása után teljesültek, a teljesülési árat kell figyelembe venni, azon ügyletek esetében pedig, amelyek az utolsó elszámolóár megállapítása előtt teljesültek, az utolsó elszámolóárat kell figyelembe venni.
• Becsült elszámoló árfolyam: Az a határidős árfolyam, amely mellett az ügyfél ellentétes irányú kötéssel az adott pillanatban valószínűsíthetően lezárhatná a határidős pozícióját. A becsült elszámoló árfolyamot ERSTE a fedezetvizsgálat időpontjában ismert utolsó határidős árfolyam, vagy az alaptermék spot árfolyama és jegyzési devizában jegyzett kamatok alapján számítja ki.
• Kontraktus méret: az az összeg, amennyit a tőzsdei határidős ügyleten kontraktusonként egy egységnyi árfolyamváltozás esetén nyerni, illetve veszíteni lehet.
• Jegyzési deviza árfolyama: a jegyzési deviza Reuters real-time bid árfolyama.
• Biztosítéki szorzószám: Adott kontraktusra jelen Hirdetmény III.7.5 pontjában meghatározott érték.
• Alapletét követelmény: A tőzsde vagy elszámolóház által az adott mögöttes termékre és lejáratra vonatkozó, egy kontraktusnyi pozícióra előírt alapletét követelmény.

Tételes fedezettségi követelmény:

Nyitott pozíció * Alapletét követelmény * biztosítéki szorzószám.

Nyitott pozíció tételes el nem számolt eredménye:

Vételi pozíció esetén: Nyitott pozíció * (Becsült elszámoló árfolyam - Utolsó elszámolóár) * Kontraktus méret Eladási pozíció esetén: Nyitott pozíció * (Utolsó elszámolóár - Becsült elszámoló árfolyam) * Kontraktus méret

Biztosítéki szorzószám: 2 (kettő)